Категория
Новости
Дата

Банки могут лишиться 20% кредитного портфеля. НБУ показал карту рисков финсектору

Банки справились с операционными вызовами, хотя фиксируют рекордный ущерб от событий операционного риска. Кредитные риски будут усиливаться, потеря кредитного портфеля может превышать 20%. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности НБУ.

Ключевые факты

  • Доступ клиентов к финансированию обеспечивают государственные программы поддержки кредитования, отметили в НБУ. С начала полномасштабной войны чистые гривневые корпоративные кредиты выросли на около 8%, валютные – сократились.
  • Резкое сокращение потребительского спроса, неопределенность перспектив рынка недвижимости и снижение доходов отдельных групп населения снизили спрос на кредиты. За март–май чистый портфель кредитов домохозяйствам сократился на около 10%, ипотечное кредитование фактически остановилось.
  • НБУ провел реверсивное стресс-тестирование кредитного риска со следующими предположениями: административные расходы растут на 20%, комиссионные доходы падают на 15%, процентные доходы зависят от кредитных потерь портфеля.
  • Резервы под кредитные убытки банков выросли почти в четыре раза по сравнению с полным предыдущим годом, CoR = 4,6%. Однако это только начало признания качества портфеля, отмечают в Нацбанке.
  • В среднем банки способны покрыть основным капиталом и прибылями предыдущих лет потери 24,5% работающего кредитного портфеля.
  • «Запас капитала перед началом полномасштабной войны значительно превышал минимально необходимые уровни, так что банки обладают высоким запасом прочности. К тому же многие крупные банки сохранят операционную эффективность и смогут после войны пополнить капитал через получение прибыли», – говорится в отчете.

Карта финансовых рисков

  • Макроэкономический риск увеличился (+3) из-за глубокого спада экономики и роста дефицита бюджета.
  • Кредитный риск домохозяйств возрос (+2). Банки ожидают ухудшения качества портфеля, доля просроченных кредитов выросла.
  • Кредитный риск предприятий существенно увеличился (+5) из-за резкого роста ожидаемых кредитных убытков и ухудшения оценок качества кредитного портфеля.
  • Риск капитала возрос (+2). В настоящее время достаточность капитала существенно выше минимальных требований, однако в дальнейшем риски капитала усилятся.
  • Риск доходности повысился (+4) из-за убытков в результате значительно более высоких отчислений в резервы. Комиссионный доход снизился, но чистая процентная маржа сохранилась.
  • Риск ликвидности неизменен. Запас ликвидных активов оставался значительным, однако банки ожидают роста риска в дальнейшем.
  • Валютный риск возрос (+3) из-за значительных дисбалансов на валютном рынке и ухудшения девальвационных ожиданий. Его ограничивают фиксированный валютный курс, умеренная долларизация балансов, взвешенные валютные позиции.
Банки могут лишиться 20% кредитного портфеля. НБУ показал карту рисков финсектору /Фото 1
Тепловая карта финансового сектора

Тепловая карта финансового сектора

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Контекст

Итоги первых трех месяцев 2022 г. указывают на то, что банковская система Украины прекратила рост и негативными показателями отреагировала на начало войны РФ против Украины.

По данным НБУ, платежеспособные банки получили 1,3 млрд грн чистого убытка за январь–май 2022 года по сравнению с 7,4 млрд грн в январе–апреле этого года. За аналогичный период в прошлом году банки получили чистую прибыль в 23,8 млрд грн.

Прибыль украинских банков за 2021 год достигла рекордных 77,5 млрд грн. В начале года глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что стресс-тестирование показало, что банки в целом готовы к гипотетическому кризису.

Материалы по теме