Категорія
Новини
Дата

Банки можуть втратити 20% кредитного портфеля. НБУ показав карту ризиків фінсектору

Банки впоралися з операційними викликами, хоча фіксують рекордні збитки від подій операційного ризику. Кредитні ризики посилюватимуться, втрата кредитного портфеля може перевищувати 20%. Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність НБУ. 

Ключові факти

  • Доступ клієнтів до фінансування забезпечують державні програми підтримки кредитування, зазначили в НБУ. З початку повномасштабної війни чисті гривневі корпоративні кредити зросли на близько 8%, валютні – скоротилися.
  • Різке скорочення споживчого попиту, невизначеність перспектив ринку нерухомості та зниження доходів окремих груп населення знизили попит на кредити. За березень–травень чистий портфель кредитів домогосподарствам скоротився на близько 10%, іпотечне кредитування фактично зупинилося.
  • НБУ провів реверсивне стрес-тестування кредитного ризику з такими припущеннями: адміністративні витрати зростають на 20%, комісійні доходи падають на 15%, процентні доходи залежать від кредитних втрат портфеля.
  • Резерви під кредитні збитки банків зросли майже вчетверо в порівнянні з повним попереднім роком, CoR = 4,6%. Проте це лише початок визнання якості портфеля, зазначають в Нацбанку.
  • У середньому банки здатні покрити основним капіталом та прибутками попередніх років втрати 24,5% працюючого кредитного портфеля.
  • «Запас капіталу перед початком повномасштабної війни значно перевищував мінімально необхідні рівні, тож банки мають високий запас міцності. До того ж багато великих банків збережуть операційну ефективність та зможуть після війни поповнити капітал через отримання прибутку», – йдеться у звіті.

Карта фінансових ризиків

  • Макроекономічний ризик збільшився (+3) через глибокий спад економіки та зростання дефіциту бюджету.
  • Кредитний ризик домогосподарств зріс (+2). Банки очікують погіршення якості портфеля, частка прострочених кредитів зросла.
  • Кредитний ризик підприємств суттєво збільшився (+5) через різке зростання очікуваних кредитних збитків та погіршення оцінок якості кредитного портфеля.
  • Ризик капіталу зріс (+2). Наразі достатність капіталу суттєво вища за мінімальні вимоги, проте надалі ризики капіталу посиляться.
  • Ризик прибутковості підвищився (+4) через збитки внаслідок значно вищих відрахувань до резервів. Комісійний дохід знизився, проте чиста процентна маржа збереглася.
  • Ризик ліквідності незмінний. Запас ліквідних активів залишався значним, проте банки очікують зростання ризику надалі.
  • Валютний ризик зріс (+3) через через значні дисбаланси на валютному ринку та погіршення девальваційних очікувань. Його обмежують фіксований валютний курс, помірна доларизація балансів, зважені валютні позиції.
Банки можуть втратити 20% кредитного портфеля. НБУ показав карту ризиків фінсектору /Фото 1
Теплова карта фінансового сектору

Теплова карта фінансового сектору

Попередній слайд
Наступний слайд

Контекст

Підсумки перших трьох місяців 2022 року вказують на те, що банківська система України припинила зростання і негативними показниками відреагувала на початок війни РФ проти України. 

За даними НБУ, платоспроможні банки отримали 1,3 млрд грн чистого збитку за січень–травень 2022 року, порівняно з 7,4 млрд грн у січні–квітні цього року. За аналогічний період минулого року банки отримали чистий прибуток у 23,8 млрд грн.

Прибуток українських банків за 2021 рік сягнув рекордних 77,5 млрд грн. На початку року голова НБУ Кирило Шевченко заявляв, що стрес-тестування показало, що банки загалом готові до гіпотетичної кризи.

Матеріали по темі